| Название |
Аннотация |
Проект управления процентным риском в коммерческом банке
(на примере реализации в Банке "Зенит") |
Решение о начале разработки и реализации проекта по управлению
процентным риском было принято в июне 2003 года Комитетом по управлению
активами и пассивами (КУАП) Банка. Таким образом, целями проекта
являлись: обеспечить сценарную оценку процентного риска на всей
структуре процентно чувствительных активов и пассивов, как текущей, так и
планируемой; обеспечить адекватность капитала Банка с учетом процентных
рисков по текущим операциям; обеспечить планирование финансовых
результатов в части чистого процентного дохода с учетом возможного
изменения процентных ставок; обеспечить возможность учета оценок
процентного риска при привлечении и размещении ресурсов с целью
иммунизации влияния на процентную маржу банка.
Перейти к тексту |
| Технология сценарного управления ликвидностью в коммерческом банке |
Задачей проекта являлся переход от экспертных и интуитивных оценок к
более точному и обоснованному методу расчета параметров управления
риском ликвидности (например, лимитов, внутренних нормативов, оценки
заемной способности и др.) на основе статистического анализа потоков
платежей. В виду технологической сложности проекта, разработанная
авторская методология реализовывалась в виде прикладных этапов внедрения
отдельных элементов в двух коммерческих банках: ОАО "Банк Петрокоммерц"
(2002 — 2003) и ОАО Банк "Зенит" (2003 — 2004), в которых в комплексе
были решены следующие задачи создания системы интегрированного
управления риском ликвидности как непрерывного процесса контроля и
сценарного анализа структуры платежных потоков.
Перейти к тексту |
| Деловая игра "Выявление и анализ рисков реализации инвестиционного проекта и разработка предложений по их снижению" |
Деловая игра "Выявление и анализ рисков реализации инвестиционного
проекта и разработка предложений по их снижению", разработанна и
внедренна автором в программы подготовки банковских специалистов (в
Государственном университете управления) и руководящих работников
компаний (в АНХ при Правительстве РФ). Игра применяется в коммерческих
банках и компаниях для отработки навыков выявления рисков реализации
инвестиционных проектов, их анализа и снижения.
Перейти к тексту |
| Управление профессиональными рисками в ОАО "РИТЭК" |
В настоящем кейсе представлен опыт ЗАО "Индустриальный риск" по
разработке и внедрению процедур управления профессиональными рисками в
ОАО "РИТЭК". ОАО "РИТЭК" — нефтедобывающая компания, специализирующаяся
на широкомасштабном применении инновационных технологий и оборудования.
Осознавая свои обязательства перед обществом по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда персонала, ОАО "РИТЭК" совместно с ЗАО
"Индустриальный риск" в 2002-2004 провела реструктуризацию процедур
управления профессиональной безопасностью и здоровьем работников с
использованием передового мирового опыта при обязательном соблюдении
национальных государственных требований.
Перейти к тексту |
| Построение и внедрение системы
риск-менеджмента для обеспечения комплексной страховой защиты крупных
предприятий энергетической отрасли |
Даны результаты научно-исследовательской работы по теме "Обеспечение
страховой защиты предприятий энергетического комплекса", выполненной
специалистами ООО "Исследования. Разработки. Внедрение. Обслуживание."
(ООО "ИРВО") в рамках хозяйственных договоров, заключенных с ОАО
"ТАТЭНЕРГО", ОАО "Управляющая Компания "Волжский Гидроэнергетический
Каскад". Целью работы являлось выявление рисков в деятельности
предприятий, расчет величины максимально возможного ущерба при их
реализации, построение системы комплексной страховой защиты и
определение затрат на ее обеспечение для управления рисками и
формирования бюджета надежности.
Перейти к тексту |
| Опыт успешного внедрения решения САС Риск
Менеджмент с целью соблюдения требований нормативных документов по
управлению рисками (Basel II) |
Значительные изменения в финансовой и нормативно-правовой среде
требуют от банков пересмотреть их стратегии управления рисками.В ответ
на новые требования Отдел кредитных рисков Группы "Banca Nazionale del
Lavoro", ведущей банковской группы Италии (670 филиалов; 22,300
служащих; 3 миллиона клиентов) и одного из 100 наиболее успешных банков
мира, обратился к SAS с просьбой изменить стратегию таким образом, чтобы
она отвечала условиям Basel II. Целью проекта было разработать надежное
решение, способное оценивать вероятность неплатежеспособности клиента,
особенно в корпоративном сегменте, и использовать полученные результаты в
качестве основы для разработки более совершенных моделей управления
рисками.
Перейти к тексту |
| Риск-менеджмент в УК "Арсагера" |
Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" —
компания, ориентированная на создание стоимости и специализирующаяся на
разработке и оказании профессиональных услуг по управлению активами.В
данном кейсе будет описан проект создания системы управления рисками в
открытой независимой управляющей компании. Система была разработана в
ходе подготовки к созданию компании и внедрялась с первого дня
существования УК "Арсагера".
Перейти к тексту |
| Система управления рисками как инструмент достижения стратегических целей банка |
В начале 2003 года Акционерный Коммерческий Банк "Спурт" (ОАО) был
небольшим региональным банком, специализирующимся на обслуживании
нескольких средних и крупных корпоративных клиентов. В первом квартале
2003 года акционеры банка поставили перед его Правлением следующую
задачу: не снижая текущий уровень рентабельности уставного капитала,
сделать банк рыночным, максимально уменьшив зависимость его ресурсной
базы и активов от связанных сторон. Последующий анализ показал, что их
выполнение невозможно без создания системы РМ.
Перейти к тексту |
| Истории для конкурса на лучший кейс по риск-менеджменту в российских компаниях и банках |
Хотелось бы описать не одну, а сразу три реальные истории,
непосредственно связанных с управлением рисками (кредитными,
операционными, юридическими, рыночными), имевших место в инвестиционных
компаниях, работающих на российском фондовом рынке. Все названия в
историях изменены, поскольку все истории реально имели место, а
некоторые из них произошли сравнительно недавно. Все совпадения имен
случайны.
Перейти к тексту |
| Разработка системы управления рисками металлургической компании |
Компания "Уральская Сталь", начиная с момента внедрения в 2002 году
системы менеджмента качества ИСО 9000, прошла путь от декларации
принципов процессного подхода до понимания необходимости использования
технологий риск-менеджмента в целях совершенствования системы управления
деятельностью компании. На начальном этапе методология процессного
подхода была основана на описании наиболее значимых для Компании бизнес —
процессов с целью сделать эти процессы более прозрачными и
управляемыми. В июле 2004 года инициативе руководства предприятии
началась реализация проекта по совершенствованию системы управления
оперативной деятельностью компании.
Перейти к тексту |
| Построение системы управления рисками в авиакомпании |
Специфика бизнеса любой авиакомпании состоит в том, что ее
деятельность связана с рисками, носящими катастрофический характер,
часто несопоставимыми с теми, которые возникают в промышленных компаниях
других отраслей, поэтому управление рисками или риск-менеджмент
является насущной необходимостью. До недавнего времени риск-менеджмент
рассматривался акционерами и руководителями авиакомпаний в качестве
фрагментированного и узкоспециализированного подхода к управлению
рисками. Традиционно считалось, что это касается, прежде всего,
авиационной безопасности и/или страхуемых и финансовых рисков. Процесс
управления рисками осуществлялся эпизодически — тогда, когда менеджеры
посчитают это необходимым, при этом каждое структурное подразделение
самостоятельно управляло рисками в соответствии со своими
функциями.Осознание растущих рисков в бизнес-окружении авиакомпании не
только на международном, но и внутреннем рынке авиаперевозок, а также
рост ответственности топ-менеджмента привели к тому, что еще во второй
половине 2000 года было принято решение о создании Службы
риск-менеджмента, а затем в ноябре того же года был создан Департамент
управления рисками и страхования ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии".
Перейти к тексту |
| О внедрении элементов менеджмента риска в интегрированные системы менеджмента |
Рассматриваются вопросы внедрения элементов менеджмента риска в
интегрированные системы менеджмента на основе стандартов ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001. Менеджмент риска — быстро развивающееся направление
совершенствования деятельности предприятий. Стандартизация в этой
области началась относительно недавно и, на сегодняшний день, на
международном уровне утверждена исключительно терминология в области
менеджмента риска (ISO/IEC Guide 73), в то время как общие требования к
содержанию процессов менеджмента, их структура и состав определены лишь в
национальных стандартах ряда стран (Австралия и Новая Зеландия, Канада,
Япония и др.) и специализированных документах некоторых отраслей (QS
9000, HACCP и др.).
Перейти к тексту |
| Актуальность и практика риск-менеджмента при оценке бизнеса и платежеспособности заемщика |
В последнее время часто обсуждается проблема развития финансовых
рынков, в том числе рынка заимствований (прямого кредитования и/или
размещения корпоративных долговых обязательств). Один из аспектов
обсуждения — повышение инвестиционной привлекательности данных операций,
которая, в свою очередь, обеспечивается надежностью и
платежеспособностью заемщика, его бизнеса. Особенно это актуально при
целевом заимствовании малого и среднего бизнеса.
Перейти к тексту |
| Создание методики и моделей оценивания достаточности фонда страхования вкладов |
Страхование вкладов может быть интерпретировано следующим образом.
Каждому банку-участнику системы страхования Агентство предоставляет
гарантии исполнения им своих обязательств перед вкладчиками. Сумма
выданных гарантий соответствует объему застрахованных депозитов в каждом
банке. Данная ситуация сходна с проблемой управления кредитным
портфелем коммерческого банка, где в виде кредитов выступают выданные
Агентством гарантии, а в качестве риска невозврата кредита — риск
банкротства банка.
Перейти к тексту |
| Оценка и страхование экологических рисков промышленного предприятия |
Как показывает практика, при любом сверх осторожном управлении и
надлежащем профилактическом обслуживании аварии случаются. Собственники и
топ-менеджеры стоят перед альтернативой, как они будет выдерживать
возможный физический и финансовый удар по своему бизнесу. Они могут
решить принимать на себя часть или все затраты в случае убытка (так
называемое удержание риска), что приведет его к выводу о необходимости
сосредоточить внимание на деятельности в области предотвращения убытков.
Однако только небольшое число компаний способны выдержать полные
затраты в случае крупномасштабного убытка. Другой подход заключается в
передаче риска путем покупки страховой защиты.
Перейти к тексту |
| Организация эффективной страховой защиты как элемент управления промышленными рисками: практический опыт ОАО "ЛУКОЙЛ" |
Производственная деятельность крупных промышленных компаний
сопровождается наличием широкого спектра рисков, реализация которых не
должна влиять на устойчивое функционирование компании. Страхование
традиционно является в рыночной экономике составной частью управления
промышленными рисками и позволяет существенно уменьшить зависимость
экономико-финансового состояния компании от них. В этой связи в любой
крупной промышленной компании возникает необходимость разработки
стройной Системы обеспечения страховой защиты.
Перейти к тексту |
| Формирование системы управления риском
страхового портфеля промышленного предприятия на примере ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" |
В настоящее время большинство предприятий и организаций России не
уделяют должного внимания проблемам страхования, поскольку не осознают,
что рисками можно управлять, а подверженность риску снижать. Кроме того,
российская практика ведения страхового дела недостаточно развита, книги
и учебники, посвященные страхованию, предлагают рассмотрение проблемы с
точки зрения страховщика, а не страхователя. На ОАО "ММК" потребность в
организации страхового покрытия возникла в 1998 году в связи с
требованием Европейского Банка Реконструкции и Развития в качестве
обеспечения под кредит.
Перейти к тексту |
| Организация управления кредитным риском |
Целью настоящего кейса является определение минимальных требований к
формированию в банках адекватной системы управления рисками,
предусматривающих применение банками метода контроля рисков,
обеспечивающих эффективное определение, оценку и ограничение рисков
банка.
Перейти к тексту |
| Использование IT-технологий для повышения
качества медико-экономической экспертизы и выявления случаев страхового
мошенничества в системе обязательного и добровольного медицинского
страхования |
Ежемесячно в Медицинское страховое общество "Панацея" из ЛПУ
поступает более 250 000 индивидуальных счетов на оплату медицинских
услуг, оказанных застрахованным гражданам по полисам ОМС и ДМС
(амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь).
Основным риском в финансово-хозяйственной деятельности МСО "Панацея"
является необоснованное завышение объемов и стоимости медицинских услуг,
включенных в счета за оказанные медицинские услуги.
Перейти к тексту |
| Система управления кредитным риском ОАО "Росагролизинг" |
ОАО "Росагролизинг" - государственная компания, созданная в феврале
2001 года. Основной вид деятельности компании - финансовая аренда
(лизинг) сельхозтехники и племенной продукции. Источником инвестиций в
лизинг являются средства уставного капитала компании, а также возвратные
лизинговые платежи. Наиболее важным для управления является кредитный
риск, так как лизинговые платежи являются основным источником доходов
компании и их несвоевременная или неполная уплата приводит к наиболее
значимым последствиям.
Перейти к тексту |
| "Энергомаш", группа предприятий: управление рентабельностью и ликвидностью |
Принимая управленческие решения, менеджер сталкивается с
альтернативными путями развития событий в будущем. Чем больше
зависимость от рынка, тем выше степень неопределенности и тем более
многовариантными и менее очевидными становятся решения. При этом, чем
крупнее бизнес, тем с большим количеством последствий неправильного
принятия решений оно сталкивается. В этом случае минимизация
неопределенности - это одна из целей создания системы управления
рисками.
Перейти к тексту |
| Минимизация кредитных рисков при страховании. Банкротство ОАО "Инвакорп" |
Фармацевтический рынок России несколько раз был взбудоражен
банкротством крупных дистрибьюторов, входивших в число лидеров
дистрибьюции, разорения которых, на взгляд стороннего наблюдателя, ничто
не предвещало. Более того, многие из этих предприятий наращивали
обороты, например, увеличивая объемы импорта, вплоть до момента
банкротства.
Перейти к тексту |
| Проект усовершенствования управления кредитным риском в банке |
Рассмотрим один из видов деятельности: кредитование. Экономический
анализ показателей доходности кредитного портфеля (в динамике), динамики
роста и размера резервов выявляет особенности функционирования
подразделений, обслуживающих кредитные операции. Устанавливаются средние
показатели и основные точки отклонений. Контроль системы и данные
статистической отчетности показывает неадекватность при формировании
кредитного портфеля, недостаточность в его обслуживании и практические
недостатки мониторинга.
Перейти к тексту |
| Разработка и внедрение системы управления операционными рисками в крупной компании |
В ходе выполнения стратегической задачи по реструктуризации
дочернего бизнеса в компаниях холдинга была проведена большая работа по
созданию новых компаний. Выстраивалась вертикальная система управления
по основным видам деятельности. Но в ходе работы выяснилось, что
управление такой компанией сталкивается с различного рода рисками,
связанными с ошибками в выполнении бизнес-процессов. Были случаи, когда
сами бизнес-процессы были выстроены неправильно. Это приводило к
существенным для компаний холдинга потерям.
Перейти к тексту |
| Разработка и внедрение системы управления проектными рисками на примере ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" |
В настоящее время в России происходит процесс стабилизации и
развития производств, в частности базовых для российской экономики
добывающих и перерабатывающих отраслей. Металлургия является базовой
отраслью промышленности России и в значительной степени определяет
жизнеспособность экономики в целом. В данный период времени в Российской
металлургии назрела проблема, требующая адекватных мер по её решению: в
этой отрасли значительное количество оборудования морально и физически
устарело, очень высок износ фондов (около 55%). Таким образом, на
сегодняшний день важной задачей является решение проблемы отсутствия
стабильных производственных взаимосвязей и проблемы модернизации
производств.
Перейти к тексту |
| Разработка и внедрение системы управления
валютными рисками в крупной промышленной компании на примере ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" |
В данном кейсе будет описана практика формирования системы
управления валютными рисками в крупной промышленной компании на примере
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". ОАО "ММК" является одним
из ведущих предприятий российской черной металлургии и опыт внедрения
на комбинате процедур управления рисками носит уникальный характер с
учетом истории и культуры компании, сложившейся структуры управления,
профессионализма менеджеров и специалистов. С другой стороны, опыт ОАО
"ММК" может быть полезным практическим примером для управляющего рисками
любой крупной промышленной компании с учетом российской специфики
развития риск-менеджмента.
Перейти к тексту |
| Разработка и внедрение системы управления
рисками в крупной промышленной компании на примере ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат" |
В данном кейсе будет описана практика формирования системы
управления рисками в крупной промышленной компании на примере ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат". ОАО "ММК" является одним из
ведущих предприятий российской черной металлургии и опыт внедрения на
комбинате процедур управления рисками носит уникальный характер с учетом
истории и культуры компании, сложившейся структуры управления,
профессионализма менеджеров и специалистов. С другой стороны опыт ОАО
"ММК" может быть полезным практическим примером для управляющего рисками
любой крупной примышленной компании с учетом российской специфики
развития риск-менеджмента.
Перейти к тексту |
/